AMDX analysis

値は PF / Trades。* は100取引未満で判定保留。

Discovery / retrospective Validationは時系列分割だが、2026年MNQの損益は以前の研究で閲覧済み。独立した未使用Holdoutではない。

これらは約定済みTradeの事後コホート集計であり、Filter付き戦略を再実行した実行可能P&Lではない。

時間ベースのみ。A/MはNY Pre-market、D/XはNY AM。Price-Structure型AMDXではない。

Strategy	Period	A	M	D	X
donchian_20_10	discovery	0.97 / 100	1.07 / 55*	0.97 / 298	1.40 / 148
donchian_20_10	retrospective_validation	0.63 / 62*	1.02 / 32*	0.96 / 228	0.85 / 119
donchian_ema_atr	discovery	1.02 / 82*	1.08 / 49*	0.92 / 260	1.10 / 139
donchian_ema_atr	retrospective_validation	0.61 / 53*	0.64 / 26*	1.12 / 200	0.68 / 107
supertrend_flip	discovery	0.84 / 60*	1.26 / 38*	0.77 / 194	0.87 / 83*
supertrend_flip	retrospective_validation	0.51 / 37*	0.93 / 20*	0.89 / 148	0.87 / 73*
chandelier_flip	discovery	0.47 / 78*	1.12 / 66*	1.08 / 281	0.99 / 181
chandelier_flip	retrospective_validation	0.66 / 61*	0.83 / 36*	0.75 / 235	1.18 / 137
ema_ribbon	discovery	0.48 / 87*	0.84 / 57*	1.08 / 220	1.14 / 186
ema_ribbon	retrospective_validation	0.98 / 55*	0.51 / 37*	0.82 / 164	1.20 / 125
squeeze_release	discovery	0.54 / 57*	1.32 / 46*	2.08 / 119	1.64 / 90*
squeeze_release	retrospective_validation	0.41 / 44*	1.76 / 32*	1.26 / 93*	0.89 / 84*
vwap_deviation	discovery	0.86 / 66*	0.73 / 44*	0.95 / 266	0.92 / 165
vwap_deviation	retrospective_validation	0.86 / 48*	0.97 / 37*	1.18 / 185	0.72 / 112
rolling_zscore	discovery	0.98 / 106	1.15 / 57*	1.00 / 320	0.74 / 131
rolling_zscore	retrospective_validation	0.89 / 77*	1.28 / 38*	1.01 / 231	0.71 / 111
connors_rsi	discovery	0.90 / 406	0.96 / 374	0.89 / 956	1.09 / 1156
connors_rsi	retrospective_validation	0.70 / 278	0.93 / 254	0.86 / 696	1.06 / 825
opening_range	discovery	—	—	0.96 / 151	1.00 / 133
opening_range	retrospective_validation	—	—	0.74 / 114	0.91 / 106
adx_di_cross	discovery	0.76 / 61*	0.57 / 41*	1.09 / 172	0.83 / 138
adx_di_cross	retrospective_validation	0.51 / 44*	1.15 / 21*	0.67 / 133	0.72 / 91*
bbw_release	discovery	0.00 / 1*	—	7.35 / 2*	—
bbw_release	retrospective_validation	3.13 / 4*	— / 1*	—	—
kaufman_efficiency	discovery	0.46 / 103	0.90 / 107	1.00 / 243	1.25 / 293
kaufman_efficiency	retrospective_validation	1.27 / 80*	1.04 / 87*	0.93 / 155	0.91 / 245
displacement_fvg	discovery	0.75 / 82*	0.43 / 42*	1.13 / 282	1.40 / 125
displacement_fvg	retrospective_validation	1.48 / 61*	1.11 / 22*	1.10 / 232	0.70 / 83*
madz_reversion	discovery	0.90 / 32*	0.70 / 18*	0.82 / 91*	1.07 / 83*
madz_reversion	retrospective_validation	3.49 / 23*	1.95 / 13*	1.03 / 87*	1.04 / 63*

NY AM Dの事前仮説H005は、小標本や複数比較を理由にPFだけで採用しない。