Framework × インジケーター × AMDX：3枚分割バックテスト
MNQで各シグナルの次の連続5分足始値に3枚同時エントリーし、TP1/2/3で各1枚を決済する。TP1が約定した次の足から残り2枚のSLを建値へ移す。同一足でSLとTPに触れた場合はSLを先に判定する。片道1tickのスリッページと片道1枚$0.62を含む。NY日の開始残高から−$1,000に達したら残玉を決済し、その日の新規エントリーを止める。
| インジケーター | 初期SLの補完値 | TP1 | TP2 | TP3 | シグナル決済 |
|---|---|---|---|---|---|
| donchian_20_10 | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| donchian_ema_atr | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| supertrend_flip | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| chandelier_flip | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| ema_ribbon | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| squeeze_release | ATR14×1.0 | 3R | 5R | 7R | 無効 |
| vwap_deviation | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| rolling_zscore | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| connors_rsi | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| opening_range | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| adx_di_cross | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| bbw_release | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| kaufman_efficiency | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| displacement_fvg | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
| madz_reversion | ATR14×2.0 | 2R | 3R | 4R | 有効 |
既存戦略が独自のstop_distanceを返す場合はそれを優先する。TPの値はこの研究の設定値であり、元インジケーターに存在しない3段階TPを元ソース由来と呼ばない。
FrameworkはEntryを制限せず、3枚約定のEntry時点で確定していたF1〜F4を後から付ける。AMDXはエントリー直前の5分足シグナルの開始時刻で判定する。90m・4h SMTは完成したMNQ/MES一致足のEntry時点の状態。Framework、AMDX定義、SMT present/方向別は重複し得るため、行同士の件数・損益を合算しない。
2025年通年、2025年1〜8月、同9〜12月、2026年1月〜9月25日をNY現地日付で表示する。期末未完了ポジションは成績から除外し、下の件数に記録する。
完了した3枚エントリーは64,247件。取引ありのFramework×インジ×AMDXセルは2,638行、90m/4h SMT別は21,226行。
| 戦略・期間 | 期末未完了建玉 | 日次停止 | 停止日数 | 日内最大DDモデル値 |
|---|---|---|---|---|
| donchian_20_10 | 2025 | 1 | 74 | 75 |
| donchian_20_10 | 2026 | 0 | 82 | 85 |
| donchian_ema_atr | 2025 | 1 | 77 | 77 |
| donchian_ema_atr | 2026 | 0 | 72 | 74 |
| supertrend_flip | 2025 | 1 | 65 | 66 |
| supertrend_flip | 2026 | 1 | 74 | 76 |
| chandelier_flip | 2025 | 1 | 85 | 87 |
| chandelier_flip | 2026 | 0 | 96 | 98 |
| ema_ribbon | 2025 | 1 | 69 | 69 |
| ema_ribbon | 2026 | 1 | 74 | 76 |
| squeeze_release | 2025 | 0 | 24 | 26 |
| squeeze_release | 2026 | 0 | 55 | 58 |
| vwap_deviation | 2025 | 0 | 60 | 60 |
| vwap_deviation | 2026 | 1 | 80 | 80 |
| rolling_zscore | 2025 | 0 | 61 | 62 |
| rolling_zscore | 2026 | 0 | 89 | 89 |
| connors_rsi | 2025 | 0 | 107 | 108 |
| connors_rsi | 2026 | 0 | 104 | 104 |
| opening_range | 2025 | 0 | 35 | 35 |
| opening_range | 2026 | 0 | 45 | 45 |
| adx_di_cross | 2025 | 0 | 28 | 29 |
| adx_di_cross | 2026 | 0 | 52 | 53 |
| bbw_release | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| bbw_release | 2026 | 0 | 2 | 2 |
| kaufman_efficiency | 2025 | 0 | 28 | 29 |
| kaufman_efficiency | 2026 | 1 | 51 | 53 |
| displacement_fvg | 2025 | 0 | 8 | 8 |
| displacement_fvg | 2026 | 0 | 13 | 13 |
| madz_reversion | 2025 | 0 | 22 | 23 |
| madz_reversion | 2026 | 0 | 41 | 43 |
5分足で停止閾値を監視するモデル値。足の始値が閾値を飛び越えるギャップやシグナル決済の始値約定では−$1,000を超えて損失が出る。したがって日内最大DDモデル値が$1,000を超える戦略を、停止規則で保護されたと見なさない。
2025年通年と2026年の探索基準
両期間それぞれn≥100、PF>1、期待値>$0の行数。時間窓・Framework・SMT条件は重複し、2026年も既知の結果を含むため独立検証ではない。
SMT指定なし: 14/665行。
| SMT時間足 | 状態 | 基準通過 / 両期間に存在する行 |
|---|---|---|
| 90m | present | 0/565 |
| 90m | direction_matched | 0/483 |
| 90m | none | 4/654 |
| 90m | unknown | 0/31 |
| 4h | present | 0/505 |
| 4h | direction_matched | 0/414 |
| 4h | none | 10/661 |
| 4h | unknown | 0/87 |
同じ窓・インジ・SMT条件のbaseline_*はFrameworkだけを外した3枚約定の比較値。この表は3枚の約定エンジンを実行した後に既存約定をFrameworkで分割した記述的比較であり、FrameworkやSMTをEntry Filterとして注文時点で適用し直した成績ではない。既知の2025/2026損益を見た事後探索で、将来成績を保証しない。
行ごとの決済日別累積損益は results/summary/framework_scaleout_paths/<strategy>.json から復元する。各行の件数・純損益は全セルで集計CSVと照合済み。
全件: results/summary/framework_amdx_scaleout_matrix.csv、results/summary/framework_amdx_scaleout_smt_matrix.csv、results/features/session_framework_scaleout_trades.csv.gz。設定・データハッシュ・期末未完了は results/summary/framework_amdx_scaleout_provenance.json。