TRADING RESEARCH検証結果サイトUPDATED 2026.09.28
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最新 Strategy Research Report

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最新 Strategy Research Report

事前に固定した MNQ 5分足で、IS・OOS の両方が PF>1 の候補は 0 件。現データで再現性ある正の期待値を確認できていない。

生成元: scripts/generate_report.py。各数値は保存 CSV/JSON を元に再生成。投資判断ではなく、構造仮説の探索。

調査方法

TradingView OSS 33 件の公開 Pine 本文と既存の手動監査を継承。15種類の数値ルールを実装し、同一 MNQ 5分足データ・費用・1枚で比較。

候補・除外

Pine の上位足 lookahead、未確定 pivot、表示だけ過去へ移動する offset は取引条件に使用しない。詳細は research/rejected.md。

IS 結果

StrategySymbolTFTradesWin RatePFExpectancyMax DDOOS PFRobustness
squeeze_releaseMNQ5m202237.6%1.092.012605.570.863/3 PF>1
supertrend_flipMNQ5m165435.3%1.020.865580.570.991/3 PF>1
displacement_fvgMNQ5m125134.6%0.98-0.393375.941.021/3 PF>1
donchian_ema_atrMNQ5m194830.2%1.010.346867.950.963/3 PF>1
opening_rangeMNQ5m45039.6%0.97-2.733999.130.981/3 PF>1
chandelier_flipMNQ5m234532.0%0.99-0.645801.561.000/3 PF>1
ema_ribbonMNQ5m228731.1%0.98-1.156921.120.941/3 PF>1
donchian_20_10MNQ5m281933.6%0.98-1.077397.300.980/3 PF>1
adx_di_crossMNQ5m182628.0%0.89-3.426561.090.800/3 PF>1
bbw_releaseMNQ5m73424.8%0.71-6.144521.010.940/3 PF>1
rolling_zscoreMNQ5m334053.4%0.92-3.0511597.360.910/3 PF>1
kaufman_efficiencyMNQ5m496533.1%0.87-2.2811633.870.860/3 PF>1
madz_reversionMNQ5m96433.6%0.82-10.5813257.731.100/3 PF>1
vwap_deviationMNQ5m209143.7%0.82-8.6119873.010.870/3 PF>1
connors_rsiMNQ5m1547758.7%0.85-2.1834592.630.880/3 PF>1

100取引未満は参考。PF、期待値、DD、取引数を併記し、勝率単独では評価しない。

OOS

  • squeeze_release: 1555 trades, PF 0.86, 期待値 -4.64 USD/trade, DD 9044.96 USD。IS比 PF変化 -20.68%。
  • supertrend_flip: 1290 trades, PF 0.99, 期待値 -0.36 USD/trade, DD 7513.07 USD。IS比 PF変化 -2.19%。
  • displacement_fvg: 895 trades, PF 1.02, 期待値 0.66 USD/trade, DD 4434.06 USD。IS比 PF変化 3.84%。
  • donchian_ema_atr: 1492 trades, PF 0.96, 期待値 -2.96 USD/trade, DD 8935.36 USD。IS比 PF変化 -4.66%。
  • opening_range: 314 trades, PF 0.98, 期待値 -1.81 USD/trade, DD 3732.76 USD。IS比 PF変化 1.54%。
  • chandelier_flip: 1731 trades, PF 1.00, 期待値 0.07 USD/trade, DD 5723.66 USD。IS比 PF変化 1.44%。
  • ema_ribbon: 1670 trades, PF 0.94, 期待値 -4.15 USD/trade, DD 9845.22 USD。IS比 PF変化 -4.06%。
  • donchian_20_10: 2087 trades, PF 0.98, 期待値 -1.17 USD/trade, DD 8364.60 USD。IS比 PF変化 0.41%。
  • adx_di_cross: 1363 trades, PF 0.80, 期待値 -8.62 USD/trade, DD 12364.40 USD。IS比 PF変化 -10.32%。
  • bbw_release: 493 trades, PF 0.94, 期待値 -1.67 USD/trade, DD 3632.57 USD。IS比 PF変化 33.31%。
  • rolling_zscore: 2439 trades, PF 0.91, 期待値 -4.15 USD/trade, DD 11184.78 USD。IS比 PF変化 -0.04%。
  • kaufman_efficiency: 3595 trades, PF 0.86, 期待値 -3.35 USD/trade, DD 13365.63 USD。IS比 PF変化 -1.22%。
  • madz_reversion: 718 trades, PF 1.10, 期待値 7.01 USD/trade, DD 3870.15 USD。IS比 PF変化 34.71%。
  • vwap_deviation: 1461 trades, PF 0.87, 期待値 -8.58 USD/trade, DD 13601.08 USD。IS比 PF変化 5.67%。
  • connors_rsi: 11477 trades, PF 0.88, 期待値 -2.30 USD/trade, DD 26829.83 USD。IS比 PF変化 3.62%。

Robustness / Walk Forward

  • adx_di_cross: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 10344.43 USD。
  • bbw_release: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 5892.80 USD。
  • chandelier_flip: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 12099.25 USD。
  • connors_rsi: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 36039.52 USD。
  • displacement_fvg: 周辺パラメータ PF>1 は 1/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 4967.44 USD。
  • donchian_20_10: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 12909.41 USD。
  • donchian_ema_atr: 周辺パラメータ PF>1 は 3/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 10723.79 USD。
  • ema_ribbon: 周辺パラメータ PF>1 は 1/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 11642.43 USD。
  • kaufman_efficiency: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 14447.90 USD。
  • madz_reversion: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 13282.44 USD。
  • opening_range: 周辺パラメータ PF>1 は 1/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 7205.64 USD。
  • rolling_zscore: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 15049.58 USD。
  • squeeze_release: 周辺パラメータ PF>1 は 3/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 5024.95 USD。
  • supertrend_flip: 周辺パラメータ PF>1 は 1/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 10062.48 USD。
  • vwap_deviation: 周辺パラメータ PF>1 は 0/3。Monte Carlo DD 95%点は最大 20990.88 USD。
  • 固定パラメータの逐次評価 45 fold。最適化・再学習は行っていない。results/robustness/walk_forward.csv 参照。
  • 近隣時間足 adx_di_cross: 10m: PF 1.12 (698 trades), 15m: PF 0.84 (477 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 bbw_release: 10m: PF 1.07 (214 trades), 15m: PF 1.20 (140 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 chandelier_flip: 10m: PF 1.07 (925 trades), 15m: PF 0.98 (636 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 connors_rsi: 10m: PF 0.92 (5656 trades), 15m: PF 0.95 (3792 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 displacement_fvg: 10m: PF 1.11 (402 trades), 15m: PF 1.17 (237 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 donchian_20_10: 10m: PF 1.02 (1058 trades), 15m: PF 1.02 (738 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 donchian_ema_atr: 10m: PF 0.97 (730 trades), 15m: PF 0.91 (481 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 ema_ribbon: 10m: PF 1.04 (813 trades), 15m: PF 0.95 (551 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 kaufman_efficiency: 10m: PF 0.96 (1814 trades), 15m: PF 0.89 (1248 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 madz_reversion: 10m: PF 1.14 (342 trades), 15m: PF 1.05 (232 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 opening_range: 10m: PF 0.90 (270 trades), 15m: PF 0.96 (250 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 rolling_zscore: 10m: PF 0.96 (1258 trades), 15m: PF 1.03 (825 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 squeeze_release: 10m: PF 0.97 (785 trades), 15m: PF 0.83 (530 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 supertrend_flip: 10m: PF 1.00 (675 trades), 15m: PF 0.88 (446 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。
  • 近隣時間足 vwap_deviation: 10m: PF 0.89 (965 trades), 15m: PF 0.99 (731 trades)。足数パラメータは固定のため、実時間の窓幅も変わる。 10分足 Chandelier などの正の結果は5分足 OOS を見た後の探索であり、新しい未使用期間での追試が必要。

市場環境・セッション

  • squeeze_release: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 Asia 0.96、最小 Other 0.59。事後分割の参考値。
  • supertrend_flip: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 Asia 1.23、最小 Other 0.65。事後分割の参考値。
  • displacement_fvg: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 Other 1.16、最小 Asia 0.87。事後分割の参考値。
  • donchian_ema_atr: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 Asia 1.20、最小 NY AM 0.68。事後分割の参考値。
  • opening_range: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 NY AM 0.91、最小 NY Open 0.74。事後分割の参考値。
  • chandelier_flip: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 NY PM 1.27、最小 Other 0.67。事後分割の参考値。
  • ema_ribbon: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 NY AM 1.20、最小 NY PM 0.75。事後分割の参考値。
  • donchian_20_10: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 Asia 1.24、最小 Other 0.74。事後分割の参考値。
  • adx_di_cross: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 NY PM 1.03、最小 Other 0.53。事後分割の参考値。
  • bbw_release: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 Asia 0.94、最小 Asia 0.94。事後分割の参考値。
  • rolling_zscore: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 NY PM 1.15、最小 NY AM 0.71。事後分割の参考値。
  • kaufman_efficiency: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 NY Open 0.93、最小 London 0.68。事後分割の参考値。
  • madz_reversion: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 Asia 1.07、最小 London 0.99。事後分割の参考値。
  • vwap_deviation: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 NY Open 1.18、最小 NY AM 0.72。事後分割の参考値。
  • connors_rsi: OOS 100取引以上のセッションで PF 最大 NY AM 1.06、最小 Asia 0.79。事後分割の参考値。 トレンド/レンジ、高/低ボラの集計は results/robustness/context.csv。エントリー前までのバーで分類。

売買構造別の観察

  • Breakout: IS PF>1 が 1/3。期間・銘柄を広げる前の記述的観察。
  • Trend: IS PF>1 が 1/5。期間・銘柄を広げる前の記述的観察。
  • Mean reversion: IS PF>1 が 0/4。期間・銘柄を広げる前の記述的観察。
  • Momentum: IS PF>1 が 1/3。期間・銘柄を広げる前の記述的観察。
  • Squeeze と Donchian+EMA は IS の周辺3設定で PF>1 だが、固定5分足 OOS はどちらも PF<1。パラメータ台地だけでは期間耐性を保証しない。
  • 平均回帰の成績は今回の共通ATR stop/2R/5分足という条件に限った観察。

詳細検証候補のルール

squeeze_release

Category / 構造: BB/KC compression → directional momentum release

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: 前足までBBがKC内。確定足で圧縮解除、回帰モメンタム>0かつ上昇。 次足始値で買い。

SHORT: 同条件で回帰モメンタム<0かつ下降。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: モメンタム傾きが逆転。 次足始値。

IS: 勝率 37.6%、PF 1.09、期待値 2.01 USD/trade、最大DD 2605.57 USD、2022 trades。

OOS: PF 0.86、期待値 -4.64 USD/trade。

Strong/Weak session: Asia / Other（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

supertrend_flip

Category / 構造: ATR band regime flip → opposite flip exit

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: ATR10×3 の Supertrend が弱気→強気へ反転。 次足始値で買い。

SHORT: 強気→弱気へ反転。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: Supertrend逆反転。 次足始値。

IS: 勝率 35.3%、PF 1.02、期待値 0.86 USD/trade、最大DD 5580.57 USD、1654 trades。

OOS: PF 0.99、期待値 -0.36 USD/trade。

Strong/Weak session: Asia / Other（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

displacement_fvg

Category / 構造: 4σ candle body followed by confirmed same-direction FVG

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: 前足実体が100本σ×4を超え、当足で強気FVG確定。 次足始値で買い。

SHORT: 同条件で弱気FVG確定。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: 終値が前足実体中点を逆方向へ突破。 次足始値。

IS: 勝率 34.6%、PF 0.98、期待値 -0.39 USD/trade、最大DD 3375.94 USD、1251 trades。

OOS: PF 1.02、期待値 0.66 USD/trade。

Strong/Weak session: Other / Asia（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

donchian_ema_atr

Category / 構造: EMA200 direction → 20-bar breakout → ATR stop

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: 終値>EMA200、前20本高値を終値突破。 次足始値で買い。

SHORT: 終値<EMA200、前20本安値を終値突破。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: 終値がEMA200の反対側へ移動。 次足始値。

IS: 勝率 30.2%、PF 1.01、期待値 0.34 USD/trade、最大DD 6867.95 USD、1948 trades。

OOS: PF 0.96、期待値 -2.96 USD/trade。

Strong/Weak session: Asia / NY AM（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

opening_range

Category / 構造: NY 09:30–10:00 range → confirmed breakout → session exit

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: NY 09:30–10:00 の確定高値を終値突破。 次足始値で買い。

SHORT: 同レンジの確定安値を終値突破。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: NY 15:55確定足で決済指示。 次足始値。

IS: 勝率 39.6%、PF 0.97、期待値 -2.73 USD/trade、最大DD 3999.13 USD、450 trades。

OOS: PF 0.98、期待値 -1.81 USD/trade。

Strong/Weak session: NY AM / NY Open（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

chandelier_flip

Category / 構造: ATR chandelier regime flip → opposite flip exit

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: 22本高値−ATR22×3 に基づく方向が強気へ反転。 次足始値で買い。

SHORT: 22本安値＋ATR22×3 に基づく方向が弱気へ反転。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: Chandelier逆反転。 次足始値。

IS: 勝率 32.0%、PF 0.99、期待値 -0.64 USD/trade、最大DD 5801.56 USD、2345 trades。

OOS: PF 1.00、期待値 0.07 USD/trade。

Strong/Weak session: NY PM / Other（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

ema_ribbon

Category / 構造: EMA alignment → price above/below fast EMA → EMA cross exit

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: EMA alignment → price above/below fast EMA → EMA cross exit 次足始値で買い。

SHORT: Longの対称条件 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: 逆シグナル 次足始値。

IS: 勝率 31.1%、PF 0.98、期待値 -1.15 USD/trade、最大DD 6921.12 USD、2287 trades。

OOS: PF 0.94、期待値 -4.15 USD/trade。

Strong/Weak session: NY AM / NY PM（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

donchian_20_10

Category / 構造: 20-bar prior-high/low breakout → 10-bar opposite-channel exit

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: 20-bar prior-high/low breakout → 10-bar opposite-channel exit 次足始値で買い。

SHORT: Longの対称条件 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: 逆シグナル 次足始値。

IS: 勝率 33.6%、PF 0.98、期待値 -1.07 USD/trade、最大DD 7397.30 USD、2819 trades。

OOS: PF 0.98、期待値 -1.17 USD/trade。

Strong/Weak session: Asia / Other（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

adx_di_cross

Category / 構造: ADX14≥20 with DI cross → opposite DI exit

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: ADX14が20以上でDI+がDI−を上抜く。 次足始値で買い。

SHORT: ADX14が20以上でDI−がDI+を上抜く。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: DIの逆転。 次足始値。

IS: 勝率 28.0%、PF 0.89、期待値 -3.42 USD/trade、最大DD 6561.09 USD、1826 trades。

OOS: PF 0.80、期待値 -8.62 USD/trade。

Strong/Weak session: NY PM / Other（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

bbw_release

Category / 構造: 125-bar BB-width squeeze release → basis-direction entry

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: BB幅の125本最小状態が終了し、終値がSMA20と前足終値より上。 次足始値で買い。

SHORT: 同じ解除で終値がSMA20と前足終値より下。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: 終値がSMA20の逆側。 次足始値。

IS: 勝率 24.8%、PF 0.71、期待値 -6.14 USD/trade、最大DD 4521.01 USD、734 trades。

OOS: PF 0.94、期待値 -1.67 USD/trade。

Strong/Weak session: Asia / Asia（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

rolling_zscore

Category / 構造: Rolling price z-score extreme → mean reversion to zero

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: Rolling price z-score extreme → mean reversion to zero 次足始値で買い。

SHORT: Longの対称条件 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: 逆シグナル 次足始値。

IS: 勝率 53.4%、PF 0.92、期待値 -3.05 USD/trade、最大DD 11597.36 USD、3340 trades。

OOS: PF 0.91、期待値 -4.15 USD/trade。

Strong/Weak session: NY PM / NY AM（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

kaufman_efficiency

Category / 構造: ER10 crosses 0.5 → 10-bar net-change direction

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: ER10が0.5を上抜き、10本前から終値が上昇。 次足始値で買い。

SHORT: 同じER上抜きで10本前から終値が下落。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: ER<0.5または10本変化が逆転。 次足始値。

IS: 勝率 33.1%、PF 0.87、期待値 -2.28 USD/trade、最大DD 11633.87 USD、4965 trades。

OOS: PF 0.86、期待値 -3.35 USD/trade。

Strong/Weak session: NY Open / London（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

madz_reversion

Category / 構造: VWMA deviation z-score extreme → mean reversion to zero

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: MADZが−1.5を下抜く。 次足始値で買い。

SHORT: MADZが+1.5を上抜く。 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: MADZがゼロへ回帰。 次足始値。

IS: 勝率 33.6%、PF 0.82、期待値 -10.58 USD/trade、最大DD 13257.73 USD、964 trades。

OOS: PF 1.10、期待値 7.01 USD/trade。

Strong/Weak session: Asia / London（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

vwap_deviation

Category / 構造: Session VWAP deviation → mean reversion to VWAP

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: Session VWAP deviation → mean reversion to VWAP 次足始値で買い。

SHORT: Longの対称条件 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: 逆シグナル 次足始値。

IS: 勝率 43.7%、PF 0.82、期待値 -8.61 USD/trade、最大DD 19873.01 USD、2091 trades。

OOS: PF 0.87、期待値 -8.58 USD/trade。

Strong/Weak session: NY Open / NY AM（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

connors_rsi

Category / 構造: Connors RSI extreme → mean reversion to 50

Market: MNQ / Timeframe: 5m

LONG: Connors RSI extreme → mean reversion to 50 次足始値で買い。

SHORT: Longの対称条件 次足始値で売り。

SL: シグナル足ATR14×2。

TP: 2R。

Exit: 逆シグナル 次足始値。

IS: 勝率 58.7%、PF 0.85、期待値 -2.18 USD/trade、最大DD 34592.63 USD、15477 trades。

OOS: PF 0.88、期待値 -2.30 USD/trade。

Strong/Weak session: NY AM / Asia（OOS事後分割、100取引以上の群に限定）。

Risks: 継続先物ロール、5分足内約定順序、流動性、データ期間・供給元の制約。

Equity / Drawdown / P&L charts

Session / AMDX / SMT 研究

全15構造の取引に時刻・Session・AMDXを付与。MNQ/MESの共通期間ではSMTも付与した。Feature別の事後コホート比較と、指定条件のEntryフィルター再バックテストを別に保存している。2026年MNQの結果は過去研究で既に見ているため、今回の時系列Validationも独立した未使用Holdoutではない。

Session分析 / AMDX分析 / SMT分析 / Interaction分析 / データ仕様

3m SMTはMNQの全期間1分足が未保存のため計算しない。現行のMNQ/MESはDatabentoの5分足で、2026年9月25日までの時刻一致バーを使用する。

限界と次の仮説

2019–2023年のデータ、ES/YM/RTYの同条件データは未取得。MESの9月18日以前の実限月切替は未確認。先物ロールのforward gap adjustment、約定モデル、両市場の欠損時刻が結果に影響する。構造差の因果効果は同一条件の対照実験が必要。

次の仮説: セッション・AMDXおよび確定SMT後の最初のシグナルを、条件を固定して将来の未使用期間で追試する。詳細は research/hypotheses.md の H005/H007/H008。

MESソース感度分析

2026年9月15日までの旧スナップショットで、Databento MESとTradingView MESを同期間比較。事前指定SMT Filterの約定数が変わったのは60組中4組。当時のMNQ損益を再利用した感度分析で、現行の9月25日までの再検証とは別の履歴。

詳細

インジケーターのセッション × AMDX 探索

全15構造のシグナルを4セッション×A/M/D/Xの16窓で分け、各窓を約定エンジンで再実行。2025年と2026年を分けて期待値を比較した。SMTは使用していない。

結果と判定基準 / 16窓ダッシュボード

確定SMT後の最初のシグナル

完成した5m/15m/60m足でSMTを確定し、その後の最初の5分足シグナルだけを採用して再バックテスト。2025年通年と2026年9月25日までの両期間で各100約定以上・期待値プラス・PF>1は3/45組。MESは両期間でDatabento系列を使用。2026年も閲覧済みの事後検証。

全結果と判定

4h確定SMT後の最初のシグナル

利用者の追加指示で4時間足の完成後に出る最初の5分足シグナルを検証。2025年通年と2026年9月25日までの両期間で各100約定以上・期待値プラス・PF>1は0/15組。H007の2窓との重なりも確認した。

全結果と判定

Framework確定後のインジケーター × AMDX

F1〜F4がEntry時点で確定していたMNQ約定を、インジケーターと4セッション×90分AMDX／NY AM専用AMDXで再集計。既存約定の記述的比較で、Entry Filterの再実行ではない。

全表と判定