インジケーター15種類の選定

最初の10種類

選定時点では OOS の結果を使用しない。33件の公開 Pine を調べ、確定足の数値条件に変換しやすい9原典を使って10種類の売買構造を設計した。donchian_ema_atr は TV005 と EMA200 の組合せ仮説で、原著をそのまま移植した Strategy ではない。

Python Strategy	原典	構造	選定理由
donchian_20_10	TV005	前20本ブレイク + 前10本反対チャネル決済	単純なブレイク基準
donchian_ema_atr	TV005 + EMA	方向フィルター + ブレイク + ATR	フィルター差を比較する対照仮説
supertrend_flip	TV002	ATR帯の方向反転	代表的な trend 構造
chandelier_flip	TV003	ATR追随 stop の方向反転	Supertrend と stop 定義を比較
ema_ribbon	TV033	EMA整列 + 価格位置	ATR系と異なる trend 定義
squeeze_release	TV001	BB/KC圧縮解除 + 傾き	setup と momentum の組合せ
vwap_deviation	TV023	volume-weighted VWAP 乖離	セッション基準の平均回帰
rolling_zscore	TV011	過去20本 z-score 極端値	VWAP と異なる平均基準
connors_rsi	TV032	RSI + streak + ROC rank	複合 oscillator の平均回帰
opening_range	TV026	NYオープンレンジブレイク	セッション基準の breakout

共通 ATR14×2 stop、2R、次足約定を加えた研究用変換。Indicator の描画条件・既定パラメータ・TradingView Strategy Tester と同一性能を主張しない。特に VWAP は原典週足を日次アンカーへ、EMA Ribbon は5本を3本へ簡略化した。

TV012/TV009/TV029 等の未来参照し得るモードは rejected.md。S/R、SMC、CVD、Volume、Session など他候補は source 監査を残しており、データと実装が整えば同じ interface で追加できる。

既存33候補のうち、ローカルに原典が保存され、確定足だけで数値化できる以下の5候補を追加した。結果を見てパラメータを選び直さず、原典の既定値・基準線を使う。各原典は指標の描画が主目的であり、表の売買条件と2R/3R/4Rは研究用の変換ルールである。

Python Strategy	原典	確定足エントリー	シグナル決済
adx_di_cross	TV004	ADX14≥20でDI+/DI−がクロス	DIの逆転
bbw_release	TV006	BB幅が125本最小の状態から抜け、終値が20本SMAと直前終値の同方向	終値が20本SMAの反対側へ
kaufman_efficiency	TV008	ER10が0.5を上抜き、10本前からの価格変化で方向判定	ER<0.5または10本変化の逆転
displacement_fvg	TV022	前足の実体が100本実体σ×4を超え、当足で同方向FVGが確定	終値が前足実体の中点を越えて逆行
madz_reversion	TV031	VWMA150乖離のz-score85をVWMA14で平滑し、±1.5を外へ抜ける	MADZが0へ回帰

全5種類ともMNQ 5分足の確定バーでシグナルを計算し、次の連続足始値でエントリーする。契約ロールで指標状態をリセットする。MESはSMT参照のみ。2026年損益は既に閲覧済みであり、新規5種類の比較も独立した未使用Holdoutではない。