Session analysis

値は PF / Trades。* は100取引未満で判定保留。

Discovery / retrospective Validationは時系列分割だが、2026年MNQの損益は以前の研究で閲覧済み。独立した未使用Holdoutではない。

これらは約定済みTradeの事後コホート集計であり、Filter付き戦略を再実行した実行可能P&Lではない。

NY OpenはNY AMに内包される重複membership。表の各列を足し合わせない。

Strategy	Period	ALL	ny_open	ny_premarket	ny_am	lunch	ny_pm	london	asia	ny
donchian_20_10	discovery	0.98 / 2819	0.86 / 206	1.01 / 155	1.10 / 446	1.26 / 157	0.84 / 271	0.91 / 457	0.95 / 421	1.05 / 874
donchian_20_10	retrospective_validation	0.98 / 2087	0.99 / 157	0.75 / 94*	0.92 / 347	0.94 / 105	0.95 / 195	1.05 / 316	0.98 / 336	0.93 / 647
donchian_ema_atr	discovery	1.01 / 1948	0.88 / 175	1.04 / 131	0.99 / 399	1.76 / 116	1.03 / 173	0.80 / 317	0.82 / 225	1.11 / 688
donchian_ema_atr	retrospective_validation	0.96 / 1492	1.07 / 134	0.62 / 79*	0.94 / 307	0.88 / 84*	0.72 / 123	1.03 / 217	1.14 / 215	0.88 / 514
supertrend_flip	discovery	1.02 / 1654	0.81 / 130	0.99 / 98*	0.80 / 277	1.60 / 77*	1.06 / 153	1.04 / 301	1.08 / 211	0.98 / 507
supertrend_flip	retrospective_validation	0.99 / 1290	1.01 / 100	0.65 / 57*	0.89 / 221	1.28 / 49*	1.18 / 118	1.11 / 186	1.10 / 210	1.00 / 388
chandelier_flip	discovery	0.99 / 2345	1.07 / 179	0.75 / 144	1.04 / 462	1.72 / 125	0.95 / 206	1.04 / 408	0.92 / 274	1.11 / 793
chandelier_flip	retrospective_validation	1.00 / 1731	0.79 / 152	0.72 / 97*	0.89 / 372	1.63 / 72*	1.08 / 143	1.25 / 234	1.09 / 245	1.01 / 587
ema_ribbon	discovery	0.98 / 2287	1.15 / 123	0.61 / 144	1.11 / 406	0.95 / 114	0.98 / 198	1.00 / 375	1.01 / 280	1.05 / 718
ema_ribbon	retrospective_validation	0.94 / 1670	0.86 / 92*	0.77 / 92*	0.96 / 289	0.78 / 77*	0.74 / 143	1.10 / 246	1.16 / 255	0.88 / 509
squeeze_release	discovery	1.09 / 2022	1.68 / 74*	0.89 / 103	1.92 / 209	1.48 / 136	0.82 / 197	0.84 / 287	0.90 / 354	1.42 / 542
squeeze_release	retrospective_validation	0.86 / 1555	1.54 / 56*	0.83 / 76*	1.12 / 177	0.79 / 88*	0.78 / 153	1.00 / 220	0.85 / 267	0.95 / 418
vwap_deviation	discovery	0.82 / 2091	0.93 / 174	0.80 / 110	0.94 / 431	0.70 / 101	0.61 / 122	0.84 / 547	0.58 / 107	0.82 / 654
vwap_deviation	retrospective_validation	0.87 / 1461	1.30 / 119	0.90 / 85*	0.96 / 297	1.02 / 57*	0.82 / 74*	0.66 / 335	0.81 / 117	0.94 / 428
rolling_zscore	discovery	0.92 / 3340	1.05 / 233	1.04 / 163	0.91 / 451	0.77 / 177	1.12 / 340	0.85 / 525	0.87 / 513	0.95 / 968
rolling_zscore	retrospective_validation	0.91 / 2439	1.07 / 166	1.01 / 115	0.91 / 342	1.70 / 109	0.96 / 250	0.73 / 362	0.78 / 401	1.01 / 701
connors_rsi	discovery	0.85 / 15477	0.78 / 535	0.93 / 780	0.98 / 2112	0.88 / 974	0.88 / 1492	0.76 / 2349	0.67 / 2401	0.93 / 4578
connors_rsi	retrospective_validation	0.88 / 11477	0.91 / 381	0.80 / 532	0.94 / 1521	1.21 / 693	0.79 / 1029	0.83 / 1682	0.84 / 1986	0.94 / 3243
opening_range	discovery	0.97 / 450	—	—	0.98 / 284	0.79 / 66*	1.09 / 93*	—	—	0.97 / 443
opening_range	retrospective_validation	0.98 / 314	—	—	0.81 / 220	2.41 / 37*	1.51 / 50*	—	—	0.98 / 307
adx_di_cross	discovery	0.89 / 1826	0.99 / 103	0.67 / 102	0.98 / 310	0.85 / 91*	0.77 / 180	0.96 / 331	0.93 / 238	0.89 / 581
adx_di_cross	retrospective_validation	0.80 / 1363	0.73 / 86*	0.73 / 65*	0.69 / 224	1.41 / 61*	0.87 / 114	0.96 / 201	0.98 / 241	0.80 / 399
bbw_release	discovery	0.71 / 734	7.35 / 2*	0.00 / 1*	7.35 / 2*	0.55 / 2*	0.89 / 28*	0.88 / 37*	0.69 / 311	1.19 / 32*
bbw_release	retrospective_validation	0.94 / 493	—	5.22 / 5*	—	0.00 / 5*	1.01 / 45*	1.67 / 42*	1.13 / 143	0.92 / 50*
kaufman_efficiency	discovery	0.87 / 4965	1.19 / 175	0.67 / 210	1.10 / 536	1.15 / 320	0.84 / 509	0.86 / 636	0.71 / 872	1.03 / 1365
kaufman_efficiency	retrospective_validation	0.86 / 3595	0.90 / 113	1.14 / 167	0.92 / 400	0.75 / 218	1.01 / 366	0.71 / 472	0.86 / 608	0.91 / 984
displacement_fvg	discovery	0.98 / 1251	1.36 / 178	0.65 / 124	1.20 / 407	1.25 / 49*	0.45 / 51*	0.74 / 278	0.45 / 31*	1.11 / 507
displacement_fvg	retrospective_validation	1.02 / 895	1.05 / 141	1.34 / 83*	0.99 / 315	0.50 / 20*	2.12 / 26*	1.19 / 134	0.43 / 68*	1.03 / 361
madz_reversion	discovery	0.82 / 964	0.85 / 62*	0.83 / 50*	0.94 / 174	0.58 / 53*	0.88 / 74*	0.88 / 147	0.70 / 109	0.85 / 301
madz_reversion	retrospective_validation	1.10 / 718	0.91 / 60*	2.79 / 36*	1.04 / 150	0.45 / 33*	1.28 / 41*	0.90 / 96*	1.01 / 113	0.96 / 224

Time bin、曜日、主Sessionと各membershipは results/features/trade_features.csv に保存。境界は config/sessions.yaml。