Session Framework 4分類: 構造とEntry条件の分離検証
NY現地時刻の18:00 Asia、01:00 London、08:00 NY、09:30 Cash Openで日を区切る。DSTはAmerica/New_Yorkで変換し、固定UTCオフセットは使わない。 FrameworkはEntry Signalではない。Sweep、Reclaim、後続セッションのExpansionが揃って初めて確認とし、Entry時点までに確認済みの状態だけをTradeへ付与した。 F1/F2/F3/F4は重複可能。日次のNO_FRAMEWORKとEntry時点のNO_FRAMEWORKは異なる。
検証データと区分
MNQ 5分足とDatabento MES 5分足。SMTは時刻一致バーだけで計算し、生価格の補間はしない。
一致バー 121,858本、MNQのみ 719本、MESのみ 252本。
MNQ SHA256 ecd46b136825e0b329c6956ece1420f764d1225f8cce460f7c42cc4f01329890、MES SHA256 4d9e20a35bff680eee08581a51ee2cc123b9b5b063314b677e6f13a0259d648b。
2025-01〜08 Discovery、2025-09〜12 retrospective Validation、2026-01〜2026-09-25 retrospective 2026。すべて既に結果を見た可能性のある事後研究であり、未使用Holdoutとは呼ばない。
判定基準
Sweepは基準値を1 tick以上越え、3本以内に内側でClose。ExpansionはReclaim後の別の5分足で初めて1×ATR(14)以上進んだ時刻に確定。ATRは拡大セッション開始時点の5分足ATR。閾値はconfig/session_frameworks.yamlで変更可能。 F1のKey Levelは前の完了NY取引日の高安。F2はAsia高安とRangeの広さ。F3はLondonの効率・逆行・ネット距離、前日高安または完了済み7時間足の高安/FVG到達、NYでLondon高安をSweep/Reclaimして逆方向へExpansion。F4はNY AMのLondon高安Sweep/Reclaim/Expansion。 7H FVGは直近の完了7時間足3本に現れたものだけ。HTF Biasは前の完了日Close対5日平均。 AMDは既存のNY AM時間区分（A 08:30–09:00、M 09:00–09:30、D 09:30–10:30）を使用。価格構造そのものをA/M/Dと判定していない。
日次の成立数
対象日 449、完了確認イベント 969。
| Framework | 成立日 | Entry時点で利用できたTrade数 |
|---|---|---|
| F1_ASIA_MANIPULATION | 125 | 14976 |
| F2_LONDON_MANIPULATION | 305 | 19308 |
| F3_LONDON_PROTRACTION | 41 | 2325 |
| F4_NY_AM_REVERSAL | 351 | 19577 |
| NO_FRAMEWORK | 29 | 43278 |
期間別の出現頻度
| 期間 | Framework | 対象日 | 成立日 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| discovery | F1_ASIA_MANIPULATION | 171 | 49 | 28.7% |
| discovery | F2_LONDON_MANIPULATION | 170 | 124 | 72.9% |
| discovery | F3_LONDON_PROTRACTION | 170 | 12 | 7.1% |
| discovery | F4_NY_AM_REVERSAL | 170 | 129 | 75.9% |
| discovery | NO_FRAMEWORK | 170 | 10 | 5.9% |
| retrospective_validation | F1_ASIA_MANIPULATION | 86 | 17 | 19.8% |
| retrospective_validation | F2_LONDON_MANIPULATION | 86 | 61 | 70.9% |
| retrospective_validation | F3_LONDON_PROTRACTION | 86 | 7 | 8.1% |
| retrospective_validation | F4_NY_AM_REVERSAL | 86 | 67 | 77.9% |
| retrospective_validation | NO_FRAMEWORK | 86 | 4 | 4.7% |
| retrospective_2026 | F1_ASIA_MANIPULATION | 189 | 59 | 31.2% |
| retrospective_2026 | F2_LONDON_MANIPULATION | 188 | 120 | 63.8% |
| retrospective_2026 | F3_LONDON_PROTRACTION | 188 | 22 | 11.7% |
| retrospective_2026 | F4_NY_AM_REVERSAL | 189 | 155 | 82.0% |
| retrospective_2026 | NO_FRAMEWORK | 188 | 11 | 5.9% |
既存Entryの記述的コホート
同じ既存約定をFramework別に分けた値。重複FrameworkのTradeは複数行に入る。この最大DDは対象TradeのExit順PnL曲線で、別々の口座を再実行したDDではない。
| 期間 | Framework | n | 勝率 | PF | 平均R | 期待値$/取引 | 最大DD$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| discovery | F1_ASIA_MANIPULATION | 6117 | 0.440 | 0.945 | -0.038 | -2.01 | 17311.56 |
| discovery | F2_LONDON_MANIPULATION | 8186 | 0.447 | 0.946 | -0.023 | -2.41 | 20800.29 |
| discovery | F3_LONDON_PROTRACTION | 718 | 0.455 | 1.084 | -0.017 | 3.47 | 4680.14 |
| discovery | F4_NY_AM_REVERSAL | 7344 | 0.458 | 0.961 | -0.021 | -1.82 | 22078.36 |
| discovery | NO_FRAMEWORK | 16173 | 0.431 | 0.884 | -0.052 | -2.56 | 43518.85 |
| retrospective_2026 | F1_ASIA_MANIPULATION | 6873 | 0.452 | 0.903 | -0.041 | -4.68 | 36274.73 |
| retrospective_2026 | F2_LONDON_MANIPULATION | 7402 | 0.450 | 0.921 | -0.028 | -4.39 | 43177.56 |
| retrospective_2026 | F3_LONDON_PROTRACTION | 1251 | 0.466 | 1.062 | 0.027 | 3.11 | 6482.65 |
| retrospective_2026 | F4_NY_AM_REVERSAL | 8590 | 0.459 | 0.927 | -0.033 | -4.19 | 43880.13 |
| retrospective_2026 | NO_FRAMEWORK | 18455 | 0.452 | 0.940 | -0.022 | -1.90 | 37151.38 |
| retrospective_validation | F1_ASIA_MANIPULATION | 1986 | 0.455 | 0.980 | -0.016 | -0.74 | 7971.00 |
| retrospective_validation | F2_LONDON_MANIPULATION | 3720 | 0.451 | 0.956 | -0.017 | -1.82 | 12331.88 |
| retrospective_validation | F3_LONDON_PROTRACTION | 356 | 0.494 | 1.130 | 0.064 | 5.99 | 4615.27 |
| retrospective_validation | F4_NY_AM_REVERSAL | 3643 | 0.469 | 1.014 | 0.007 | 0.59 | 12389.43 |
| retrospective_validation | NO_FRAMEWORK | 8650 | 0.428 | 0.864 | -0.052 | -2.71 | 23720.01 |
実行可能Entry Filterの再バックテスト
各シグナルの次の5分足始値で、Entry時点までに確定したFrameworkだけを許可し、保有中の出口・費用は共通エンジンのまま再実行。F4は09:30–10:00許可と禁止を両方計算。禁止時も既存ポジションの決済は妨げない。 共通エンジンは各戦略1枚、片道1tickと$0.62、既定ATR×2 Stop/2R Target。現在のSqueeze通知用3枚・ATR×1・3R/5R/7Rとは別ルール。 表は全戦略を合算せず、CSVで戦略別に比較する。件数100未満は探索不足として扱う。
3期間共通の探索基準
F1/F2/F3/F4およびF4の09:30–10:00禁止、各15戦略の計75組を比較。3期間すべてで各100件以上、PF>1、期待値>$0/取引を仮の探索基準とする。
| Filter / Entry | 2025.01–08 n / PF / 期待値$ | 2025.09–12 n / PF / 期待値$ | 2026.01–09 n / PF / 期待値$ |
|---|---|---|---|
| F4_BLOCK_0930_1000 / chandelier_flip | 383 / 1.007 / 0.53 | 178 / 1.241 / 14.25 | 419 / 1.038 / 3.29 |
| F4_NY_AM_REVERSAL / displacement_fvg | 270 / 1.073 / 2.50 | 124 / 1.193 / 5.74 | 298 / 1.027 / 1.22 |
探索候補 2/75組。2025年後半・2026年も過去損益を閲覧した期間で、多数の組合せを見た後の選抜。将来期間での事前固定追試が必要。
解釈上の制約
Framework単体は注文を出さないため、単体のPF/期待値は定義できない。上表は既存Entryとの条件付き損益、再バックテストはEntry Filterの損益。 MAE/MFEは5分足高安の到達可能範囲で、同一足内の順序は復元できない。各種閾値と組合せを見た後の結果であり、良いセルだけを採用するには新しい期間で事前固定の追試が必要。
全件データ
results/features/session_framework_daily.csv: 日次構造、参考価格、成立フラグ。results/features/session_framework_events.csv: Sweep/Reclaim/ExpansionとHTF目標の各候補。results/features/session_framework_trades.csv.gz: Entry時点で利用可能なFramework/SMT/AMD/HTF/曜日/ボラと約定（CSV圧縮版）。results/summary/session_framework_cohorts.csv: 単軸とNY AM D別の記述的成績。results/summary/session_framework_frequency.csv: 期間別の成立日数と出現率。results/summary/session_framework_filter_backtests.csv: Filterを使って再実行した戦略別成績。results/summary/session_framework_provenance.json: ソース、時刻、閾値、制約。
Expansion閾値感度
0.5/1.0/1.5/2.0×ATRを事前に並べ、他のSweep・Reclaim・Protraction条件は固定。成立日と既存Entryの記述的コホートを再計算した。Entryエンジンは再実行していない。
| 期間 | Framework | ATR閾値 | 成立日 | 約定n | PF | 平均R | 期待値$/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| discovery | F1_ASIA_MANIPULATION | 0.5 | 50 | 6348 | 0.936 | -0.043 | -2.35 |
| discovery | F2_LONDON_MANIPULATION | 0.5 | 126 | 8359 | 0.948 | -0.022 | -2.33 |
| discovery | F3_LONDON_PROTRACTION | 0.5 | 12 | 738 | 1.082 | -0.018 | 3.34 |
| discovery | F4_NY_AM_REVERSAL | 0.5 | 136 | 7819 | 0.958 | -0.022 | -1.95 |
| retrospective_2026 | F1_ASIA_MANIPULATION | 0.5 | 60 | 7082 | 0.892 | -0.048 | -5.19 |
| retrospective_2026 | F2_LONDON_MANIPULATION | 0.5 | 123 | 7665 | 0.926 | -0.026 | -4.12 |
| retrospective_2026 | F3_LONDON_PROTRACTION | 0.5 | 23 | 1322 | 1.042 | 0.016 | 2.06 |
| retrospective_2026 | F4_NY_AM_REVERSAL | 0.5 | 161 | 9088 | 0.924 | -0.034 | -4.34 |
| retrospective_validation | F1_ASIA_MANIPULATION | 0.5 | 18 | 2098 | 0.989 | -0.009 | -0.39 |
| retrospective_validation | F2_LONDON_MANIPULATION | 0.5 | 63 | 3844 | 0.950 | -0.020 | -2.05 |
| retrospective_validation | F3_LONDON_PROTRACTION | 0.5 | 8 | 404 | 1.058 | 0.036 | 2.63 |
| retrospective_validation | F4_NY_AM_REVERSAL | 0.5 | 72 | 3933 | 1.014 | 0.004 | 0.60 |
| discovery | F1_ASIA_MANIPULATION | 1 | 49 | 6117 | 0.945 | -0.038 | -2.01 |
| discovery | F2_LONDON_MANIPULATION | 1 | 124 | 8186 | 0.946 | -0.023 | -2.41 |
| discovery | F3_LONDON_PROTRACTION | 1 | 12 | 718 | 1.084 | -0.017 | 3.47 |
| discovery | F4_NY_AM_REVERSAL | 1 | 129 | 7344 | 0.961 | -0.021 | -1.82 |
| retrospective_2026 | F1_ASIA_MANIPULATION | 1 | 59 | 6873 | 0.903 | -0.041 | -4.68 |
| retrospective_2026 | F2_LONDON_MANIPULATION | 1 | 120 | 7402 | 0.921 | -0.028 | -4.39 |
| retrospective_2026 | F3_LONDON_PROTRACTION | 1 | 22 | 1251 | 1.062 | 0.027 | 3.11 |
| retrospective_2026 | F4_NY_AM_REVERSAL | 1 | 155 | 8590 | 0.927 | -0.033 | -4.19 |
| retrospective_validation | F1_ASIA_MANIPULATION | 1 | 17 | 1986 | 0.980 | -0.016 | -0.74 |
| retrospective_validation | F2_LONDON_MANIPULATION | 1 | 61 | 3720 | 0.956 | -0.017 | -1.82 |
| retrospective_validation | F3_LONDON_PROTRACTION | 1 | 7 | 356 | 1.130 | 0.064 | 5.99 |
| retrospective_validation | F4_NY_AM_REVERSAL | 1 | 67 | 3643 | 1.014 | 0.007 | 0.59 |
| discovery | F1_ASIA_MANIPULATION | 1.5 | 49 | 6064 | 0.944 | -0.040 | -2.08 |
| discovery | F2_LONDON_MANIPULATION | 1.5 | 119 | 7704 | 0.936 | -0.026 | -2.90 |
| discovery | F3_LONDON_PROTRACTION | 1.5 | 11 | 658 | 1.076 | -0.025 | 3.23 |
| discovery | F4_NY_AM_REVERSAL | 1.5 | 117 | 6648 | 0.974 | -0.020 | -1.22 |
| retrospective_2026 | F1_ASIA_MANIPULATION | 1.5 | 57 | 6609 | 0.906 | -0.039 | -4.57 |
| retrospective_2026 | F2_LONDON_MANIPULATION | 1.5 | 118 | 7217 | 0.923 | -0.027 | -4.32 |
| retrospective_2026 | F3_LONDON_PROTRACTION | 1.5 | 21 | 1157 | 1.066 | 0.029 | 3.30 |
| retrospective_2026 | F4_NY_AM_REVERSAL | 1.5 | 148 | 8130 | 0.937 | -0.031 | -3.64 |
| retrospective_validation | F1_ASIA_MANIPULATION | 1.5 | 16 | 1859 | 0.958 | -0.025 | -1.59 |
| retrospective_validation | F2_LONDON_MANIPULATION | 1.5 | 61 | 3633 | 0.935 | -0.022 | -2.67 |
| retrospective_validation | F3_LONDON_PROTRACTION | 1.5 | 7 | 346 | 1.111 | 0.059 | 5.17 |
| retrospective_validation | F4_NY_AM_REVERSAL | 1.5 | 63 | 3404 | 1.034 | 0.009 | 1.43 |
| discovery | F1_ASIA_MANIPULATION | 2 | 47 | 5796 | 0.942 | -0.040 | -2.14 |
| discovery | F2_LONDON_MANIPULATION | 2 | 118 | 7498 | 0.933 | -0.028 | -3.04 |
| discovery | F3_LONDON_PROTRACTION | 2 | 11 | 649 | 1.087 | -0.021 | 3.71 |
| discovery | F4_NY_AM_REVERSAL | 2 | 108 | 6055 | 0.981 | -0.017 | -0.86 |
| retrospective_2026 | F1_ASIA_MANIPULATION | 2 | 55 | 6336 | 0.904 | -0.040 | -4.66 |
| retrospective_2026 | F2_LONDON_MANIPULATION | 2 | 115 | 6973 | 0.930 | -0.024 | -3.96 |
| retrospective_2026 | F3_LONDON_PROTRACTION | 2 | 19 | 1035 | 1.021 | 0.007 | 1.09 |
| retrospective_2026 | F4_NY_AM_REVERSAL | 2 | 144 | 7817 | 0.934 | -0.034 | -3.84 |
| retrospective_validation | F1_ASIA_MANIPULATION | 2 | 16 | 1849 | 0.954 | -0.026 | -1.75 |
| retrospective_validation | F2_LONDON_MANIPULATION | 2 | 61 | 3575 | 0.933 | -0.022 | -2.72 |
| retrospective_validation | F3_LONDON_PROTRACTION | 2 | 7 | 297 | 1.003 | 0.014 | 0.13 |
| retrospective_validation | F4_NY_AM_REVERSAL | 2 | 60 | 3181 | 1.012 | 0.001 | 0.51 |
全件: results/summary/session_framework_expansion_sensitivity.csv。閾値の選択はこの結果を見た後の探索になり、独立した将来検証ではない。