# 作業ログ

## 2026-09-24

- 新規ディレクトリを確認。既存ファイル無し、親 `Sites` は Git リポジトリでない。
- 既存の TradingView OSS 調査（32件＋参考1件）と Pine 本文を照合し、33件を候補データベースに移管。危険な HTF / pivot / ZigZag モードを除外記録。
- MNQ 121,107本（2025-01-01〜2026-09-18）と MES の短期 5分足を元ファイル SHA256 付きで取り込み。
- 10件の Python 数値ルール、次足約定エンジン、IS/OOS/ロバストネス/クロスマーケット/逐次検証を実装。原著の Indicator から作ったルールは派生仮説として区別。
- 2019–2023、ES/YM/RTY の同条件データ無し。2025 IS / 2026 OOS に変更。MES は volume 不在で一部戦略を除外。
- 共通テスト12件合格（確定足シグナルの将来バー追加不変性を含む）。一括パイプライン完走。IS 10件、OOS 5件、パラメータ15変種、同期間 MNQ/MES 10比較、時系列15 fold、10/15分足20比較、5候補の6図チャートを生成。
- 事前固定した MNQ 5分足で IS/OOS 両方 PF>1 は0件。Chandelier 10分足は事後探索で IS/OOS とも PF>1、独立追試待ち。

## 2026-09-25

- 9/18 データが09:25 ETで終わることを確認。OOS 終了を 9/17 16:55 ET に固定し、一括パイプラインを再実行。部分セッションを除外。
- 13件のテスト合格。最終 5分足 OOS: Squeeze PF0.852、Supertrend 0.987、Donchian+EMA 0.945、Opening Range 0.980、Chandelier 1.000未満。5分足の期間耐性ある正の期待値は未確認。

- Session / AMDX / MNQ×MES SMTを共通Featureに追加。NY現地時間のDST、重複するNY Open/NY AM membership、15/30/60分Time Bin、時間ベースA/M/D/Xを設定化。
- 既存MES TradingView 5分足を使用。MNQ Databentoとは同一供給元でなく、MESの出来高・限月コードは欠損。追加のDatabento取得にはAPI認証と費用確認が必要なため未実施。任意の費用見積もり・明示上限付き取得スクリプトを用意。
- 共通期間の正確な一致バー31,864本、MESのみ276本、MNQのみ0本、union欠損率0.8587%。欠損補間なし。
- 5m/10m/15m/30m/60m/90m/4h/1d/1w SMT、Previous-day、Session-level、Liquidity-sweepを実装。3mは1m両系列がないため欠損と明示。日足・週足を含むprefix不変性とEntry時点の利用可能時刻をテスト。
- 10戦略の計59,206取引にSession/AMDX、共通期間内のSMTを付与。Discoveryとretrospective Validationの事後コホート、および120件の固定Filter再実行を保存。Final区間は集計保留。2026年MNQ損益は以前に閲覧済みのため、後半区間を独立Holdoutとは呼ばない。
- 24件のUnit Test合格、パイプライン完走。NY AM DのVWAP乖離は固定FilterでDiscovery PF1.22/37件、retrospective Validation PF1.54/56件だが両方100件未満。SMT条件はさらに小標本。Edge確定ではなく新しい同一ソースデータでの追試仮説。
- 既存APIキーでDatabento `MES.c.0` の `ohlcv-1m` を2025-01-01以上・2026-09-24未満（UTC）でMESのみ取得。API見積額$2.220220938325（実請求額未確認、見積上限$2.50）。1分足608,149本、完全な5分足121,492本を保存。重複・欠損値・OHLC不整合は0件。
- Databentoから一部日付の品質低下警告。既存MNQ 5分足との共通期間では一致120,388本、MNQのみ719本、MESのみ252本。新MESは旧分析へ自動適用せず、実限月コードとMNQ側1分足が欠ける制約を仕様書へ記録。
- 新MESを旧MESと同じ2026-04-05〜09-15窓に限定し、旧SMTと別に再計算。MNQ/MESの正確な一致バーは新系列31,760本、旧系列31,864本。共通31,760本のうちSMT判定差は5mで111本、1wで1,128本。週足差は7/6〜7/10に集中した。
- 事前指定の5m/15m/60m SMT付き固定Filterを10戦略×Discovery/retrospective Validationで約定エンジンから再実行。60組中、約定数の差は4組、PFの差は3組。新系列で100取引に達するSMT群は0組。base/NY AM/NY AM Dの60対は旧結果と一致。独立の損益追試とは扱わない。
- `reports/mes_source_comparison.md` と `results/sensitivity/` に比較結果を保存。主パイプラインの旧MES設定・結果は維持。新MESの実限月コードがなく、MNQとのロール処理も揃わないため、ロール近辺のSMT確証は保留。
- `abo-lana-m-backtest` の4セッション×90分A/M/D/X（16窓）に合わせ、全10構造の5分足確定シグナルを窓ごとにEntry制限して再実行。SMTは適用していない。2025 IS / 2026 OOS ×（全時間+16窓）で340本の約定エンジン検証。
- 両期間とも各100取引以上・期待値プラス・PF>1を満たすセルは13/160。うち両期間でプラス月が過半数なのは5セル。主な探索候補: squeeze_release NY AM D 09:00–10:30（IS 167件/$32.60/PF1.85、OOS 115件/$17.73/PF1.32）、ema_ribbon Asia X 22:30–00:00（IS 180件/$6.95/PF1.31、OOS 152件/$19.85/PF1.58）。
- `results/summary/session_amdx_matrix.csv`、`reports/session_amdx_matrix.md`、HTMLダッシュボードを保存。160組の事後比較で、OOS損益も既に閲覧済み。優位性確定ではなく将来データでの事前固定追試仮説。既存H005のD（09:30–10:30）と今回の16窓のD（09:00–10:30）は別定義。
- 利用者の追加指示で、5m/15m/60m SMTが完成した足で確定した後の最初の5分足インジケーターシグナルを検証。同時刻シグナルを除き、最初が逆方向でもイベントを消費する。旧TradingView MES・新Databento MESを別系列で実行し、全10戦略×2期間×2ソース×3時間足×2条件とMNQ単独対照20行の計260行を保存。
- 方向一致の120群中100約定以上は4群。両期間で各100約定以上・期待値プラス・PF>1は全方向、方向一致とも0/60組。Donchian 20/10・15mの方向一致はDiscovery 26件/$42.68/PF2.03、retrospective Validation 30件/$50.14/PF1.80だが小標本。旧・新MESは同じMNQ損益なので独立追試ではない。
- H007のsqueeze_release NY AM Dとema_ribbon Asia Xにも、全時間で確定した最初のSMT後シグナルを重ねて約定エンジンを再実行。方向一致の最多でも6約定で、判定保留。同じNY現地日付の期間におけるSMTなし窓単独対照、全方向結果、旧/新MES比較も保存。8〜9月の予約区間は損益・監査シグナルを出力しない。
- `reports/first_signal_after_smt.md`、`results/summary/first_signal_after_smt.csv`、`results/summary/first_signal_after_smt_h007_zones.csv`、監査CSVとSHA256由来情報を保存。28件のUnit Test合格。欠損を含む過去上位足の参照高安値、新MESの限月時刻、既に閲覧済みの2026年損益を制約としてH008に記録。
- 利用者の追加指示で4h SMTも検証。NY 18:00起点の4時間足で一致5分足48本が揃った場合だけ終値で確定し、H008と同じ最初のシグナル規則を適用。旧/新MES×全方向/方向一致×2期間×10構造の80条件とMNQ対照20行を別ファイルに保存した。
- 4hは方向一致の最多26約定、全方向の最多42約定。100約定以上は0/80群で、両期間期待値プラス・PF>1も0/40組。旧/新MESの40条件対で約定数・純損益は全て一致。H007の2窓との方向一致はAsia X 0件、NY AM Dが各期間1件で判定不能。`reports/first_signal_after_smt_4h.md` とH009に記録し、8〜9月の予約区間は集計していない。

## 2026-09-26

- Squeeze Releaseの通知用3枚出口（ATR14×2 SL、TP1/2/3、TP1後の残り建値）を維持し、モメンタム変化・反対シグナルによる決済と反転を除いた16窓バックテストを実施。期末保有は強制決済せず、完結取引の集計から除外。
- NY AM Dは2025年166取引・+$87.61/取引・PF1.583、2026年114取引・−$17.49/取引・PF0.926。以前の1枚・2R・シグナル決済ありの2026年+$17.73/取引は新しい出口ルールには移せない。1枚・2Rのままシグナル決済だけ外すと+$2.87/取引・PF1.028。
- 16窓のAsia Xは両期間プラスだが2026年93取引で100件未満。事後追加したAsia X＋London Aは2025年230取引・+$17.99/取引・PF1.286、2026年182取引・+$34.68/取引・PF1.333。既知の2026年結果で窓を作ったため、将来データでの事前固定追試対象とした。
- `reports/squeeze_sl_tp_window_reassessment.md` と集計CSV・日別JSON・由来情報を保存。検証結果サイトに旧結果への導線、16窓グラフ、時刻感度、1枚版との比較を追加。既存TradingView通知は旧ルールのまま。
- 利用者指定のATR(14)×1初期SL・TP1=3Rで、TP2/TP3を4R/5R、4R/6R、5R/7R、6R/9Rの4案で比較。全16窓と追加7時間帯を、3枚分割・TP1後建値・シグナル決済なしで再実行。
- NY AM Dの3R/5R/7Rは2025年168取引・+$131.26/取引・PF2.139、2026年114取引・+$47.75/取引・PF1.294。TP3到達は2026年17件、3枚全て初期SLは76件。広い3R/6R/9Rは2026年期待値+$59.85だがTP3到達14件・平均保有4.07時間・プラス月6/9。到達頻度、保有時間と月次から5R/7Rを追試案とした。
- `reports/squeeze_atr1_target_proposal.md`、4案×23窓×2期間のCSV、日別JSON、由来情報を保存。既知の2026年損益を使った事後選択であり、稼働中のTradingViewアラートは変更していない。
- 利用者指定の口座別ルールを追加検討。PAは単独戦略の両期間最大DDが$2,000以下を条件とし、深いDDはテスト口座に区分。共通エンジン1枚から古いSqueeze出口を除外すると、両期間100取引・期待値>0・PF>1・DD条件を満たすPA探索候補は9窓。
- ATR×1・TP3R/5R/7RのSqueezeにNY現地日付の開始時価から含み損益込み−$1,000で残り全決済、同日再入場停止を追加。6枚（各TP2枚）と9枚（各TP3枚）で4利確案×23窓×2期間を再計算。NY AM Dの2026年は6枚が+$12,171.24、期間DD$7,098.68、日次停止6日。9枚が+$24,275.26、期間DD$10,269.10、日次停止17日。どちらもPAの$2,000条件を超えるためテスト口座用。6枚から始める判断を記録。
- 2026-09-01に新規・建玉なしで始めたテスト口座を、日次−$1,000強制決済付きで9/17 16:55 NYまで独立再計算。NY AM D・ATR×1・TP3/5/7で各6取引。6枚は確定+$519.36、足中モデル最大評価益+$1,848.28、最高益からの最大DD$1,328.92。9枚は確定+$779.04、最高評価益+$2,772.42、最高益からの最大DD$1,993.38。どちらも+$3,000未達、開始残高−$2,000未達、利益頂点から−$2,000未達。9枚の後者の余裕は$6.62のみで、約定・足内順序の誤差で反転し得る。資料を `reports/september_1_account_scenario.md` と詳細JSONへ保存。
- 利用者の期間変更で「確定SMT後最初のシグナル」5m/15m/60mと4hを、NY現地日付2025-01-01〜08-31へ再計算。Discovery 1〜4月、retrospective Validation 5〜8月。旧TradingView MESは2026年開始のため対象外、Databento MESのみ。MNQ/MES時刻一致46,673本、MNQのみ220本、MESのみ0本、補間なし。方向一致の両期間100約定・期待値>0・PF>1は0/30組、4hは0/10組。CSV・監査CSV・レポート・SHA256由来情報を更新。検証一覧に全研究の期間列を追加し、SMTの2件を2025.01—08と表示。

## 2026-09-28 Session Framework 4分類

NY現地時刻18:00/01:00/08:00/09:30を基準にF1〜F4を重複可能なMarket Contextとして実装。Databento MNQ 5mとDatabento MES 5mの時刻一致120,388本で5m/15m/60m/90m/4h/1d/1w SMTを結合。日次444行、確定Frameworkイベント961件。成立日はF1 123、F2 303、F3 40、F4 348、どれも成立しない日は29。Entry時点までの確定イベントのみを59,140件の共通エンジン約定に付与した。F2・F4は1×5分足ATRという拡大閾値では広く出現し、強い選別条件とは限らない。0.5/1.0/1.5/2.0×ATR感度ではF2成立日310/303/296/292、F4は365/348/325/310。1.0×ATR行は主判定のコホート件数・PFと一致した。

Framework別の記述的コホート、10戦略×3期間×7 Entry Filter=210件の再バックテスト、F4の09:30–10:00 Entry許可/禁止を別々に保存。Framework単独はEntry Signalではないため単独PFを付けていない。すべて過去データの探索で、未使用Holdoutではない。定義は `config/session_frameworks.yaml`、全件は `results/features/session_framework_*`、集計は `results/summary/session_framework_*`、解釈は `reports/session_frameworks.md`。

3期間で各100約定・PF>1・期待値プラスを満たすEntry Filterは50組中1組（F4の09:30–10:00 Entry禁止×`chandelier_flip`）。2025年1〜8月383件/PF1.007/期待値+$0.53、2025年9〜12月178件/PF1.241/+$14.25、2026年1〜9月411件/PF1.048/+$4.14。境界に近いPFの期もあり、50組からの事後選抜なので未使用期間での追試が必要。

## 2026-09-28 SMT期間統一・分足データ・Framework×AMDX

- 利用者の指定で、確定SMT後最初のシグナル（5m/15m/60mと4h）をNY現地日付2025-01-01〜2026-09-17へ再検証。2025年通年と2026年1月〜9月17日を別集計し、MESは両期間でDatabento同一系列を使用。時刻一致5分足120,281本、MNQのみ712本、MESのみ252本。方向一致の両期間各100約定・期待値プラス・PF>1は5m/15m/60mで3/30組、4hで0/10組。3組はsupertrend_flip 60m、ema_ribbon 60m、squeeze_release 60m。2026年損益は先行研究で閲覧済みの事後比較。
- 売買対象はMNQ、MESはSMT参照と明記。ローカル元CSVをSHA256で照合し、MNQ 5m 121,107本、MES 1m 608,149本、MES 5m 121,492本、旧TradingView MES 5m 32,140本の取得状況を価格なしJSONへ保存。MNQ元1m CSVはこの検証環境に未保存。両市場5mの取得済み時刻一致は9月18日のMNQ部分日を含め120,388本。月別内訳と検証締切9月17日までの一致120,281本をサイトで表示する。
- Entry時点で確定していたF1〜F4の既存MNQ約定を、全10インジケーター×既存16セッションAMDX窓とNY AM専用4窓で再集計。取引あり1,822行を `framework_amdx_matrix.csv` へ保存。2025通年と2026の両方で各100件・PF>1・期待値プラスは13/462行。ただし時間帯が同じ行の重複、多重比較、既知損益の事後比較を含む。Entry Filterの再実行値ではない。
- 同じ既存MNQ約定を90m・4hの確定SMT状態（あり、方向一致、bullish、bearish、なし、データ不足）で追加分割し、15,458行を `framework_amdx_smt_matrix.csv` へ保存。SMTの「あり」と各方向、Framework重複、2種類のAMDX定義は合算しない。各行のbaselineも同じSMT条件でFrameworkのみ外す。これはSMT確定後最初のシグナルの再検証ではない。
- 利用者指定の3枚・TP1後建値移動でFramework×インジ×AMDXを約定から再実行。SqueezeはATR14×1・3R/5R/7R・シグナル決済なし、他9本は既存SL/シグナル出口と2R/3R/4R。各戦略独立にNY日の開始残高から−$1,000で日次停止する。完了47,882エントリー、Framework×インジ×AMDX取引あり1,789行、90m/4h SMT別14,837行。2025通年と2026の各100件・PF>1・期待値プラスはSMT指定なし7/451行、90m SMTあり0/391行、4h SMTあり0/354行。Framework/SMTをEntry Filterとして再約定した数字ではなく、既知の損益を分けた事後比較。5分足始値ギャップ等で日次損失が$1,000を超えるモデルケースがある。

## 2026-09-28 インジケーター15本への拡張

- 33候補から、ローカルに原典を保存し確定足で数値化できるTV004 ADX/DI、TV006 BBW、TV008 Kaufman ER、TV022 Displacement、TV031 MADZの5本を研究用売買ルールに変換。初回10本と合わせて15本。原典にない方向・決済ルールと共通ATR14×2/2R、および3枚版2R/3R/4Rは研究仮説として区別する。MNQのみ売買、MESはSMT参照。
- 2025年共通1枚PFは順に0.890、0.709、0.869、0.984、0.816で5本とも1未満。2026年は順に0.805、0.933、0.855、0.993、1.121。MADZのみ2026年PF>1だが2025年はPF<1で、期間をまたぐ再現性は確認できない。
- セッション×AMDXの16窓は入力MNQのSHA256が従来結果と一致することを確認し、追加5本を同一約定エンジンで実行。15本×16窓の両期間探索基準通過は14/240行。新5本からの通過は`displacement_fvg`のNY AM D 1行。多数の事後比較であり独立Holdoutではない。
- Frameworkの共通1枚約定は15本・75,690件、Entry Filter再約定315条件。Framework×インジ×AMDXは2,669行、90m/4h SMT別21,844行。3枚版は63,457完結エントリー、Framework×AMDX 2,636行、SMT別21,170行。3枚版の2025年・2026年双方n≥100、PF>1、期待値プラスは14/664行。窓・Frameworkの重複、既知の2026年結果に注意。
- 確定SMT後最初の方向一致シグナルは、5m/15m/60mで3/45組、4hで0/15組が両期間の探索基準通過。追加5本による新規通過はない。従来10本の結果は同じMNQ/MESソース由来情報との一致を確認して保持し、追加5本だけを同じ条件で再実行した。

## 2026-09-28 完了済み9月25日セッションまで更新

- DatabentoのMNQ/MESを追加取得。直近の完了NY取引日である2026-09-25 16:55 ETを分析終点とした。MNQ 5分足122,577本、MES 1分足611,239本・5分足122,110本。9月18日の限月満期金曜はMNQ/MESとも次限月のバーで補い、MESには9月18日以降の実限月ラベルを付した。元CSVは保持し、新しいCSVとSHA256をmanifestへ登録した。データ取得費はAPI見積額であり実請求額は未確認。
- MNQ/MESの5分足時刻一致は121,858本、MNQのみ719本、MESのみ252本。欠損を補間しない。MNQ 1分足は9月18日以降7,360本のみで、全期間の3分足SMTは引き続き対象外。売買はMNQのみ、MESはSMT参照用。
- 共通15戦略のパイプラインを再実行。確定SMT後最初のシグナルは2025年通年と2026年1月〜9月25日で、方向一致の両期間探索基準通過が5m/15m/60mで3/45組、4hで0/15組。Session×AMDXの16窓は16/240組。いずれも過去損益を閲覧済みの事後検証。
- Frameworkは449日・確定イベント969件、既存1枚約定76,623件、Entry Filter再実行315条件。3期間の探索基準通過は2/75組。Framework×インジ×AMDXの既存約定表は2,670セル、90m/4h SMT別21,891セル。3枚分割・TP1後建値移動版は64,247完了エントリー、2,638セル、SMT別21,226セルで、2025年と2026年の両期間探索基準通過は14/665セル。Framework・窓・SMTの重複行は合算しない。
- Squeeze NY AM DのATR×1・3R/5R/7Rは2026年119取引、純損益+$6,683.82、PF1.352、最大DD$4,178.10。9月1日開始の新規テスト口座モデルでは、6枚が9月23日10:10 ETに+$3,000で先に合格、9枚は9月21日09:45 ETに保守的足内DD $2,012.46で先に失格。最初の判定以降の継続損益は仮想経路として区別する。PA用の単独DD $2,000スクリーニングは9窓で、同時運用時の合算DDではない。
- 結果CSV・日次損益・研究レポート・データ取得状況を更新。サイトには生の市場価格足を公開しない。ロール処理、5分足内約定順序、スリッページはモデル値であり、2026年は独立した未使用Holdoutではない。