# MESソース感度分析

このレポートは2026年9月15日までの旧系列を比較した履歴。9月25日までの現行主系列の取得状況とSMT結果は `reports/data_specification.md` および `reports/smt_analysis.md` を参照。

旧TradingView MESと新Databento MESで、同じMNQ系列・同じ2026-04-05〜09-15のSMT判定と固定Filterを比較した。
これはデータ供給元の感度分析であり、MNQの損益を再利用しているため独立の追試ではない。

## 入力と整列

- MNQ SHA256: `8985a4e7ec8057f68362e4d042d6598f4304a9d336d6f496abca150cb4851a71`
- 旧MES SHA256: `13328822c0368b13b72a2c127566f14f26ad41e710c83ce20317d4fb6bfe980f`
- 新MES SHA256: `f00dc551a048fae1ac7f2452c98daccf54bbf5ddec6824edb422068fc0829a77`
- 比較窓: 2026-04-05T22:00:00+00:00〜2026-09-16T01:15:00+00:00。双方のSMTをこの開始時刻から計算し、履歴長を揃えた。
- 旧SMTの一致バー 31,864、新SMTの一致バー 31,760、両結果で共有するバー 31,760。
- 新系列の窓内MNQのみ 104、MESのみ 252。欠損バーは補間していない。
- MES同時刻終値差（Databento − TradingView）: 中央値 -68.25 pt、範囲 -139.75〜-66.00 pt（32,012本）。

## SMT判定

`known` は bullish / bearish / none。unknown と欠損は含めない。判定差は双方knownのバーのみ。

| 時間足 | 共有バー | 旧known | 新known | 双方known | 判定差 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 3m | 31,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5m | 31,760 | 31,757 | 31,754 | 31,754 | 111 |
| 10m | 31,760 | 31,754 | 31,748 | 31,748 | 98 |
| 15m | 31,760 | 31,751 | 31,742 | 31,742 | 76 |
| 30m | 31,760 | 31,742 | 31,724 | 31,724 | 50 |
| 60m | 31,760 | 31,724 | 31,688 | 31,688 | 59 |
| 90m | 31,760 | 31,706 | 31,658 | 31,658 | 65 |
| 4h | 31,760 | 31,616 | 31,496 | 31,496 | 73 |
| 1d | 31,760 | 30,452 | 30,176 | 30,176 | 0 |
| 1w | 31,760 | 24,704 | 24,704 | 24,704 | 1,128 |

## 固定Filter再実行

`base`、`ny_am`、`ny_am_d` の全60対は同一であることを確認。SMT付き60対のうち、取引数の変化は 4 対、PFの変化は双方PF定義可能な組で 3 対。新系列で最低100取引に達した群は 0/60。
下表はretrospective Validationの全10戦略×事前指定3時間足。PF / 約定数を示す。

| 戦略 | SMT | 旧 PF / n | 新 PF / n | Δn |
|---|---|---:|---:|---:|
| donchian_20_10 | 5m | 1.084 / 3 | 1.084 / 3 | +0 |
| donchian_20_10 | 15m | 0.000 / 5 | 0.000 / 6 | +1 |
| donchian_20_10 | 60m | 1.746 / 4 | 1.746 / 4 | +0 |
| donchian_ema_atr | 5m | 1.798 / 3 | 1.798 / 3 | +0 |
| donchian_ema_atr | 15m | 0.000 / 4 | 0.000 / 5 | +1 |
| donchian_ema_atr | 60m | 4.269 / 4 | 4.269 / 4 | +0 |
| supertrend_flip | 5m | 0.000 / 1 | 0.000 / 1 | +0 |
| supertrend_flip | 15m | — / 0 | — / 0 | +0 |
| supertrend_flip | 60m | — / 0 | — / 0 | +0 |
| chandelier_flip | 5m | 0.600 / 6 | 0.600 / 6 | +0 |
| chandelier_flip | 15m | 0.596 / 6 | 0.000 / 5 | -1 |
| chandelier_flip | 60m | 0.000 / 4 | 0.570 / 5 | +1 |
| ema_ribbon | 5m | 0.623 / 5 | 0.623 / 5 | +0 |
| ema_ribbon | 15m | 0.000 / 7 | 0.000 / 7 | +0 |
| ema_ribbon | 60m | 0.966 / 3 | 0.966 / 3 | +0 |
| squeeze_release | 5m | — / 0 | — / 0 | +0 |
| squeeze_release | 15m | 1.580 / 3 | 1.580 / 3 | +0 |
| squeeze_release | 60m | 2.960 / 3 | 2.960 / 3 | +0 |
| vwap_deviation | 5m | 2.318 / 14 | 2.318 / 14 | +0 |
| vwap_deviation | 15m | 1.472 / 12 | 1.472 / 12 | +0 |
| vwap_deviation | 60m | 2.066 / 12 | 2.066 / 12 | +0 |
| rolling_zscore | 5m | 3.315 / 10 | 3.315 / 10 | +0 |
| rolling_zscore | 15m | 3.551 / 7 | 3.551 / 7 | +0 |
| rolling_zscore | 60m | 0.895 / 13 | 0.895 / 13 | +0 |
| connors_rsi | 5m | 0.716 / 33 | 0.716 / 33 | +0 |
| connors_rsi | 15m | 1.195 / 26 | 1.195 / 26 | +0 |
| connors_rsi | 60m | 0.784 / 21 | 0.887 / 21 | +0 |
| opening_range | 5m | — / 1 | — / 1 | +0 |
| opening_range | 15m | — / 0 | — / 0 | +0 |
| opening_range | 60m | — / 0 | — / 0 | +0 |

週足SMTの判定差1,128本は2026-07-06〜2026-07-10に集中した。ロール処理の差が影響した可能性はあるが、実限月コードがないため原因は確定できない。

全期間・全指標は `results/sensitivity/mes_source_filter_comparison.csv`、SMT判定数は `results/sensitivity/mes_source_smt_states.csv`。100取引未満の群は判定保留。

## 解釈上の制約

- 新MESの `symbol` / `contract` は全行 `MES.c.0` で実限月を示さない。MESのロール時刻を特定できず、ロール近辺のSMT判定を確証できない。
- MNQは実限月コードでロールを検出し前方ギャップ調整する。新MESは継続シンボルの値をそのまま使用する。同一Databento提供でも契約処理は揃っていない。
- 5分足同士の比較であり、3分SMTは計算しない。新MESの出来高はあるが、今回の固定FilterはMES出来高を使わない。
- 2026年MNQの損益は既に閲覧済み。時系列のretrospective Validationも未使用Holdoutではない。