仮説データベース

H001: Donchian + EMA200

20本チャネルのブレイクに EMA200 方向を加えると、同じ MNQ 5分足・同じ共通ATRリスクで DD と OOS 期待値が改善するか。

Evidence: IS 5分足は Donchian 単体 PF 0.977 / DD $7,397、EMA 付き PF 1.006 / DD $6,868。ただし EMA 付き OOS PF 0.945。単体の OOS は選抜外で未実施。フィルター追加で取引数も変わるため、単純な差は因果効果ではない。

Next Test: 同一エントリー集合上でフィルターあり/なしを対にし、MES / ES でも検証。

H002: 圧縮解除 + 方向

BB/KC squeeze 解除時、回帰モメンタムの符号と傾きが揃う場合は、通常のチャネル突破より安定するか。

Evidence: MNQ 5分 IS PF 1.087、周辺18/20/22本でも 3/3 PF>1。一方 OOS PF 0.852、同期間 MES PF 0.677。LazyBear 原典の BB 偏差係数は multKC が使われている点を固定。期間をまたぐ期待値は現時点で否定的。

Next Test: NY AM とそれ以外で分割し、BB 1.5/2.0 周辺の plateau を検証。

H003: VWAP 乖離の市場依存

Volume-weighted session VWAP からの乖離は MNQ と MES で一貫するか。

Evidence: 主パイプラインのTradingView MESには volume が無い。追加取得したDatabento MESには volume があるが、VWAPを含む同条件の cross-market 検証は未実施。

Next Test: 出来高つき ES/MES データを取得後に同期間・同条件比較。

H004: ATR Chandelier の10分足

5分足で弱い ATR トレンド追従が、10分足ではノイズ減少により安定するか。

Evidence: MNQ 10分 IS PF 1.042 / OOS PF 1.061。15分 OOS は PF 0.960、5分 OOS は PF 1.000 未満。10分足の発見は5分足 OOS を見た後で、独立した OOS とは扱えない。

Next Test: 未使用の将来期間と、同期間の出来高・契約調整が揃った ES/MES で事前登録して追試する。

H005: NY AM の時間ベース D 区間

事前仮説: 09:30–10:30 ET（config/amdx.yaml）のD区間では、一部の既存シグナルの期待値がNY AM全体より改善する可能性。利用者の先行観察を受けた仮説であり、今回の2026年データは既に結果を見ているため、真の未使用Holdoutではない。

Next Test: Strategyパラメータ、セッション境界、コストを固定。Discovery / retrospective Validationを記述的に比較し、同一ソースMESと将来の未使用期間で確認する。最低100取引を要求。

Source sensitivity: Databento MESを用いたSMT付きFilter再実行でもMNQの損益系列は同一。H005のNY AM Dのみの結果は旧MES分析と完全一致する。独立追試は引き続き必要。

H006: NY AM D × 方向一致SMT

事前仮説: NY AM D区間で、LongにはBullish、ShortにはBearishのMNQ/MES SMTがある場合、同じSignal集合の期待値が改善する可能性。SMT時間足はまず5m、15m、60mを独立に評価し、時間足の組合せ探索は行わない。

Next Test: SMT検出時点とEntry時点を照合し、後から確定したHTF高値安値を使わない。サンプル数と複数検定を明示し、独立の新データで追試する。

Source sensitivity: 旧TradingView MESと新Databento MESのSMT判定を同期間で比較。固定Filter 60組の約定数変化は4組、100取引以上は0組。週足SMTの差は7月上旬に集中し、MESロール時刻が不明なため解釈を保留する。詳細は reports/mes_source_comparison.md。

H007: シグナル時刻 × 16窓の条件付き期待値

探索仮説: 5分足の squeeze_release をNY AM D（09:00–10:30 NY）、ema_ribbon をAsia X（22:30–00:00 NY）の確定シグナルに限定すると、共通エンジン・費用で全時間より期待値が改善するか。

Evidence: abo-lana-m-backtest と同じ4セッション×90分A/M/D/Xで、全10構造・全160セルを事後比較。両期間100取引以上・期待値プラス・PF>1は13セル。そのうち上記2セルは両期間でプラス月が過半数。squeeze_release NY AM D はIS 167件/$32.60/PF1.85、2026 OOS 115件/$17.73/PF1.32。ema_ribbon Asia X はIS 180件/$6.95/PF1.31、OOS 152件/$19.85/PF1.58。2026年損益は既に閲覧済みで、160組からの選択なので独立検証ではない。今回のDはH005のD（09:30–10:30）と異なる。

Next Test: この2構造・窓・パラメータ・費用・ギャップ除外を固定して将来の未使用MNQデータで追試する。最低100取引、月別損益、コスト感度を報告する。SMT確定後の最初のシグナルとの重なりは別の追加探索としてH008に記録する。

H008: 確定SMT後の最初のインジケーターシグナル

探索仮説: MNQ×MESの5m/15m/60m SMTを上位足の完成時刻で確定し、その後に最初に出た既存戦略の5分足シグナルだけを採用すると、費用控除後の期待値が改善するか。最初のシグナルがSMT方向と一致する場合も別集計する。先行する逆方向シグナルはイベントを消費する。

Evidence（2026-09-28再検証）: MNQ売買・Databento MES参照で、2025年通年と2026年1月〜9月17日の同じ期間を比較。方向一致した最初のシグナルで両期間各100取引以上・期待値プラス・PF>1は3/30組（supertrend_flip 60m、ema_ribbon 60m、squeeze_release 60m）。2026年損益は先行研究で閲覧済みで、30組からの事後選抜のため独立Holdoutではない。H007の2窓との重なりは今回も少数。旧2026年4〜7月の比較は logs/research_log.md に残す。新しい全表は reports/first_signal_after_smt.md、集計は results/summary/first_signal_after_smt.csv と results/summary/first_signal_after_smt_h007_zones.csv。

Next Test: 現時点で運用候補として採択しない。仮説を継続するなら、SMT定義・MES限月処理・時間足・対象戦略・シグナル消費規則・最低件数を事前固定し、新しい未使用データで検証する。過去上位足の欠損バーによる参照高安値の偏りも確認する。

H009: 4h確定SMT後の最初のシグナル

追加探索仮説: H008と同じシグナル消費規則を、利用者の追加指示により4h SMTへ適用する。NY 18:00起点の4時間足についてMNQ/MESの一致5分足48本を要求し、完成時刻より後の最初のシグナルだけをEntry候補とする。

Evidence（2026-09-28再検証）: 2025年通年と2026年1月〜9月17日、Databento MES参照に統一。方向一致は各セル最大85約定で、両期間各100取引以上の組は0/10。squeeze_release 4hは2025年75件/PF1.104、2026年55件/PF1.185と両期プラスだが件数不足。H007窓への重なりも1桁件数。旧短期比較は logs/research_log.md に残す。全表は reports/first_signal_after_smt_4h.md。

Next Test: この4h条件を現時点の運用候補にはしない。もし再検証する場合は同じ確定規則と費用を固定し、欠損・実限月ロールを検証可能な未使用データで件数を増やす。