STRATEGY / BASELINE STUDY 05
15戦略の共通バックテスト
MNQ 5分足の共通約定ルールによる戦略別の基準値
COMMON BACKTEST
15戦略の基準値
同一MNQ 5分足・同一費用モデルで比較した2025年ISの結果です。OOSは別CSVとレポートで確認できます。追加5本は原典の指標値を使った研究用売買ルールです。選定と売買条件を読む
| 戦略 | 約定数 | 勝率 | 期待値 / 回 | PF | 最大DD |
|---|---|---|---|---|---|
| squeeze_release | 2022 | 37.6% | $2.01 | 1.087 | $2606 |
| supertrend_flip | 1654 | 35.3% | $0.86 | 1.017 | $5581 |
| displacement_fvg | 1251 | 34.6% | $-0.39 | 0.984 | $3376 |
| donchian_ema_atr | 1948 | 30.2% | $0.34 | 1.006 | $6868 |
| opening_range | 450 | 39.6% | $-2.73 | 0.967 | $3999 |
| chandelier_flip | 2345 | 32.0% | $-0.64 | 0.987 | $5802 |
| ema_ribbon | 2287 | 31.1% | $-1.15 | 0.975 | $6921 |
| donchian_20_10 | 2819 | 33.6% | $-1.07 | 0.977 | $7397 |
| adx_di_cross | 1826 | 28.0% | $-3.42 | 0.890 | $6561 |
| bbw_release | 734 | 24.8% | $-6.14 | 0.709 | $4521 |
| rolling_zscore | 3340 | 53.4% | $-3.05 | 0.915 | $11597 |
| kaufman_efficiency | 4965 | 33.1% | $-2.28 | 0.869 | $11634 |
| madz_reversion | 964 | 33.6% | $-10.58 | 0.816 | $13258 |
| vwap_deviation | 2091 | 43.7% | $-8.61 | 0.823 | $19873 |
| connors_rsi | 15477 | 58.7% | $-2.18 | 0.852 | $34593 |
は最大DDが50K口座のDD基準$2,000以内の印。単独戦略の2025年モデル値です。
EVIDENCE
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研究結果は条件付きの過去検証です。2026年の結果も既に閲覧した期間で、独立した未使用Holdoutではありません。